เปิดโผ... หุ้น "ESG Emerging" ปี 2565 !!!

แม้ว่าในภาพรวมของกองทุนยั่งยืนทั่วโลก ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จะมีเงินทุนไหลเข้าลงทุนสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเด็นเงินเฟ้อและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงสงครามในยูเครน

แต่ในภูมิภาคเอเชีย จากการสำรวจของมอร์นิ่งสตาร์ เม็ดเงินลงทุนในกองทุนยั่งยืน ยังโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ 21% โดยมีเงินไหลเข้ากองทุนยั่งยืนในภูมิภาค (ไม่นับรวมจีนและญี่ปุ่น) สุทธิอยู่ที่ 911 ล้านเหรียญในไตรมาสแรกของปีนี้ ขณะที่ตัวเลขสินทรัพย์รวมที่ลงในกองทุนยั่งยืนในภูมิภาค มีตัวเลขสะสมอยู่ที่ 71 พันล้านเหรียญ โดยแบ่งเป็นกองทุนหุ้น 58% กองทุนผสม 37% และในตราสารหนี้ 5% ตามลำดับ

และในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนในกองทุนประเภท Passive ESG (Environmental, Social and Governance) อยู่ที่ 22% ซึ่งใช้นโยบายการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ด้วยความสนใจของผู้ลงทุนที่ต้องการใช้ปัจจัย ESG ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวนกว่า 15,760 จุดข้อมูล

การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ในปีนี้ นับเป็นปีที่สามของการประเมิน โดยใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ ในรอบปีการประเมิน

ในปี 2565 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ยังได้ริเริ่มรูปแบบการลงทุนที่เน้นปัจจัย ESG ผ่านกองทุนส่วนบุคคล Thaipat ESG Emerging Private Fund ที่คัดเลือกหลักทรัพย์จาก ESG Emerging Universe ตามเกณฑ์ประเมินด้าน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์

โดยหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณราคาของหน่วยลงทุนในรอบปี 2565 คัดเลือกจากยูนิเวิร์สของกลุ่ม ESG Emerging (ปี 2563-2565) ประกอบด้วย 2S AIMRT AKP AP ASIAN AYUD BOL CKP ETC HL III IP LEO PAP PHOL PJW RBF RCL SA SCGP SEAOIL SELIC SFLEX SKR SMD SONIC SSP STARK STGT STI TNP TPIPL TVI UTP WICE YGG รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 หลักทรัพย์*

Thaipat ESG Emerging Private Fund เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก และผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยเป็นการลงทุนในแบบ Passive Strategy ที่อาศัยความเคลื่อนไหวของช่วงราคาที่กว้างกว่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ และการปรับสัดส่วนการลงทุน (Rebalance) ทุก 3 เดือน ในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงพื้นฐาน

กองทุนส่วนบุคคล Thaipat ESG Emerging Private Fund บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดโดยจากการทำข้อมูลจำลองการลงทุน (Back-testing) ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2563 จนถึง 23 พฤษภาคม 2565 ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 43.3% เมื่อเทียบกับ SET TRI ที่ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 28.7%

สำหรับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ที่คัดเลือกนี้ จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุนแก่บริษัทจัดการลงทุนที่มีการให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนในธีม ESG โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ S&P Dow Jones' Custom Indices

ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG Emerging สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esgemerging.com

* หมายเหตุ : การนำเสนอข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG Emerging รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใดๆ