รู้จักกับ AI ผู้ช่วยใหม่ในการลงทุน

เนื่องจากระบบ AI ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ทำได้แค่เพียงเรียนรู้ และทำตามแพตเทิร์นเดิมเท่านั้น แต่ระบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ตรรกะ กระบวนการคิดที่ช่วยสร้างสรรค์การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น บนตรรกะที่ได้เรียนรู้ไปในทางที่ดีที่สุด 

ทำให้ธุรกิจการจัดการการลงทุน (Asset Management) ในปัจจุบัน นิยมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการเรียนรู้ และจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการคิด และตัดสินใจในการเลือกลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมกับผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ผู้จัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Global Asset Allocation Manager) รวมถึงนักกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์การลงทุน (Strategy and Product Manager) ในรูปแบบกองทุน AI ที่มนุษย์ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ สะท้อนแนวคิด Next Gen Fund Manager ได้เป็นอย่างดี  

จากข้อมูลอ้างอิงของ Seagate Technologies ได้ระบุถึงการคาดการณ์ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในปี 2568 จะมากกว่าปริมาณข้อมูลที่ใช้ในปี 2552 ถึง 350 เท่า ถ้าอธิบายอย่างง่าย ข้อมูลปริมาณที่มากมายขนาดนี้อาจจะเริ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อการตัดสินใจโดยสมองของมนุษย์ แต่ในทางกลับกันหากใช้ระบบ AI เข้ามาช่วย ยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ AI จะเลือกหยิบข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจ นำมาวิเคราะห์ให้ได้การตัดสินใจที่แม่นยำที่สุด

โดยระบบ AI ใช้เทคนิคการเรียนรู้ “จากประสบการณ์” ทั้งการตัดสินใจที่ผิดและถูก นำมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นระบบจำกัดความเสี่ยง (Minimize Risk) ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนทั้งระยะกลาง และยาวค่อนข้างมาก โดยระหว่างการลงทุนด้วย AI หากเกิดความเสี่ยงที่นำไปสู่ความเสียหายที่สูง (Tail Risk/Black Swan Risk หรือ Rare Case Risk) AI จะปรับกระบวนการตัดสินใจ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถทำนายได้ เช่น หากทำนายว่าจะเกิด Global Pandemic หรือวิกฤติครั้งใหญ่ของโลก ในช่วงเดือนมี.ค. 2563 

 

ซึ่งทันทีที่ WHO ประกาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบ AI มีโอกาสที่จะสามารถทำ Scenarios Analysis หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการทำ Simulation Worst Case Scenarios หรือการจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้บางส่วน  

อีกทั้งเมื่อมีปัจจัยสำคัญเข้ามาในตลาดเช่น Fiscal Stimulus (การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคลัง) หรือการทำ QE Unlimited (การพิมพ์เงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจ) ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ยากที่จะคาดการณ์ว่าจะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร แต่สามารถตีความได้ว่าอาจเป็น Game Changer ของการลงทุน AI จะสามารถช่วยในการตัดสินใจที่จะ Deploy Cash หรือแบ่งการลงทุนบางส่วนไปในการลงทุนที่มีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคุ้มค่าในระยะสั้น และระยะกลาง โดยพิจารณาจากการขยายตัวของตลาด และความเสี่ยง เป็นต้น

ปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) มีแนวโน้มที่จะเข้าใจสไตล์การลงทุนของตัวเองมากขึ้น มีการวางแผนทางด้านการเงิน เข้าใจความสามารถในการรับความเสี่ยง (Ability to Take Risk) และสามารถรับความเสี่ยง (Willingness to Take Risk) ได้มากขึ้นอีกด้วย

ทำให้การจัดการการลงทุนให้กลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำเป็นที่จะต้องจัดการแบบเฉพาะเจาะจง (Bespoke) มากขึ้น ส่งผลให้ในอนาคตการลงทุนมีแนวโน้มการลงทุนภายในครอบครัว บริษัท และหน่วยงาน จะเป็นเทรนด์ที่สามารถขยายตัวได้ดี กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) จึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์การลงทุนในปัจจุบัน

AI Engines จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยในการจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถรวมและนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่จะลงทุน ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดัชนี ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ใน Consensus เข้าไว้ด้วยกัน

โดยที่ AI Engines สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้ ได้มากกว่าการผู้เชี่ยวชาญ ที่จัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรมแบบดั้งเดิม ซึ่งในขั้นถัดไป AI จะมีการฟอร์มข้อมูล และจำลองความเป็นไปได้ออกมา

โดยใช้ Machine Learning Techniques (Support Vector Machines, Gradient-Boosted Random Forest, Guassian Processes และ Neural Nets) ในการคำนวณความน่าจะเป็นของสถานการณ์ทั้งหมดออกมา จากนั้นระบบ AI จะนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสัญญาณ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวในระยะสั้น/กลางของราคาสิ่งที่วิเคราะห์ (Probabilistic Prediction) นั่นเอง

แน่นอนว่าการทำความเข้าใจกับวิธีการใช้งานดังกล่าวในการจัดการการลงทุนด้วยตัวเองสำหรับนักลงทุน (Retail Investor) นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการที่ดีที่สุดคือนักลงทุนอาจต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่มีการใช้งานระบบ AI ในการจัดการการลงทุนและปรึกษาการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนที่ตนตั้งใจไว้ 

ทั้งนี้ XSpring​ Asset Management​ ได้ศึกษาและร่วมมือด้านระบบ และการจัดการข้อมูลปริมาณมากกับทางบริษัท Arabesque ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบ AI ด้วยประสบการณ์กว่า 9 ปี จุดเริ่มต้นของ Arabesque​ เป็นส่วนงานที่ถูก Management Buyout หรือซื้อกิจการออกมาจาก Barclays Bank จึงได้ทีมที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมาก

ส่งผลให้ XSpring Asset​ Management​ มีความพร้อมสำหรับการบริหารพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการพัฒนาระบบ Technology Auto CIO ระบบจัดการออกแบบคำแนะนำลงทุน เพื่อความสะดวกสบาย และออกแบบผลตอบแทนให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบ