‘ยุโรป’ ครองแชมป์กองทุน ESG ผันผวนน้อยกว่ากองทุนประเภทอื่น
กองทุน ESG ทั่วโลก พุ่ง 7,485 กองทุน และมีมูลค่าสินทรัพย์ 2,967 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนส่วนใหญ่ ประมาณ 73% เป็นกองทุนในภูมิภาคยุโรปและครองมูลค่าสินทรัพย์มากที่สุด
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายรายงานสถานการณ์การระดมทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนในรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2567 และแนวโน้มปี 2568
สศช.ระบุว่าจากข้อมูลในรายงาน Global Sustainable Fund Flows ของ Morningstar ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 กองทุน ESG ทั่วโลก มีจำนวนรวม ทั้งสิ้น 7,485 กองทุน และมีมูลค่าสินทรัพย์ 2,967 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนส่วนใหญ่ ประมาณ 73% เป็นกองทุนในภูมิภาคยุโรปและมีมูลค่าสินทรัพย์มากที่สุด รองลงมาเป็น สหรัฐ และเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ตามลำดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากระแสเงินลงทุนในกองทุน ESG ทั่วโลก พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เงินลงทุนในกองทุน ESG ไหลออกสุทธิ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการไหลออกสุทธิของเงินลงทุนในสหรัฐ เนื่องจากสินทรัพย์อื่น เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ มีผลตอบแทนที่ดึงดูด ผู้ลงทุนมากกว่า
อย่างไรก็ดี พบว่ายังคงมีเงินลงทุนสุทธิในกองทุน ESG ของยุโรป ขณะที่กองทุนทั่วไป (Conventional Funds) พบว่า มีการไหลออกของเงินลงทุนในช่วงที่ธนาคารกลางยุโรปเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนในกองทุน ESG มีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วไป
สำหรับประเทศไทย เริ่มปรับใช้แนวคิดด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่าง เป็นทางการในช่วงปี 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยปัจจุบันมี 193 บริษัทที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ ได้เริ่มมีหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน หรือ ESG Bond ครั้งแรกในไทย ปี 2562 โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate Bond Initiative ระบุว่าในปี 2565 ประเทศ ไทยมีการออกตราสารหนี้ ESG Bond รวมทั้งหมด 8,431.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เช่นเดียวกับข้อมูลกองทุนรวมจากสมาคมบริษัทจัดการการลงทุน (AIMC) ที่พบว่า เริ่มมีการจัดตั้งกองทุน ESG ในปี 2560 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ ESG ของไทย มีมูลค่า 71.78 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 28.23 พันล้านบาท ในปี 2560
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG ที่มีนโยบายให้ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมและการลงทุนระยะยาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้เสนอขาย
หน่วยลงทุนกองทุน Thai ESG เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 มกราคม 2567 มีกองทุน Thai ESG ทั้งหมด 30 กองทุน มูลค่าการระดมทุน 5.27 พันล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากกว่า
รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกัน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 ที่ 421.04 พันล้านบาท และ 54.73 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 404.30 พันล้านบาท และ 45.66 พันล้านบาท ในปี 2565 ตามลำดับ
นอกจากนี้ มูลค่า NAV ของกองทุนรวม Thai ESG พบว่ามีสัดส่วนเพียง 1.4% ของสินทรัพย์สุทธิกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ ESG ของไทยทั้งหมด
ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุนยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ ประชาชนมีการออมและการลงทุนระยะยาว และยังเป็นการสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: E) สังคม (Social: S) และด้านธรรมาภิบาล (Governance: G) มากขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริม ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน
