ความพร้อม 'ธนาคารพาณิชย์ไทย' ต่อการเผชิญความเสี่ยงวิกฤติโควิด

ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับ ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในปีนี้นั้น มีแนวโน้มรุนแรงอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการออกการคาดการณ์เศรษฐกิจที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะติดลบสูงถึง 8% ซึ่งถือเป็นระดับที่รุนแรงกว่าเมื่อปี 2540 ที่มีวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง

ความรุนแรงต่อเศรษฐกิจในระดับที่สูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้ นอกเหนือจากทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังอาจเกิดความกังวลในใจผู้อ่านหลายท่าน ถึงความแข็งแกร่งของระบบธนาคารพาณิชย์ ว่าจะสามารถยืนหยัดต้านทานความเสี่ยงของวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ได้หรือไม่

ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing loan: NPL) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มียอดรวมทั้งระบบอยู่ที่ 4.96 แสนล้านบาท ประกอบด้วยสินเชื่อของภาคธุรกิจ 3.4 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจภาคการผลิตและภาคการค้าที่มีระดับหนี้เสียใกล้เคียงกันที่ 1.1 แสนล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคลอีก 1.56 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มียอดสินเชื่อ NPL ประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาท

ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่เคยอยู่ที่ระดับ 4.65 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตสูงถึง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเติบโตของยอดหนี้เสียที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปี สอดคล้องกับอัตราสินเชื่อ NPL ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.98% เป็น 3.05% ในต้นปี 2563

อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ความเสี่ยงของคุณภาพสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น แต่ธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันก็มีความพร้อมในการรองรับความเสี่ยงที่ดีขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารพาณิชย์มีการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยผ่านเงินกองทุน

ซึ่งเงินกองทุนนี้โดยหลักการเปรียบเสมือนเป็นเงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์เก็บไว้เพื่อใช้ชดเชยสินทรัพย์ที่สูญเสียไปโดยเฉพาะในยามวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติ เรียกได้ว่าเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เปรียบเสมือนเป็นตัวชี้วัดสภาพความแข็งแกร่งของธนาคารได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลล่าสุด ณ เม.ย.2563 ระดับเงินกองทุนทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ 2.92 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 19.2 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งระบบ เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งซึ่งมีระดับเงินกองทุนที่ 4.6 แสนล้านบาท และอัตราส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 8.2% จะเห็นว่าระบบธนาคารไทยปัจจุบันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่านั้น

หากเราพิจารณาสำหรับกรณีเลวร้ายที่สุด ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ที่ว่ายอดสินเชื่อทั้งหมดในระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ที่ 13.8 ล้านล้านบาทกลายเป็นหนี้เสียทั้งก้อน เงินกองทุนทั้งระบบในปัจจุบันจะช่วยรองรับความสูญเสียให้แก่ภาคธนาคารได้มากถึง 20.9% ของยอดสินเชื่อรวม ซึ่งถือว่าระดับเงินกองทุนในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ไทยมีความสามารถรองรับหนี้เสียได้สูงมาก เมื่อเทียบกับยอดหนี้เสียจริงในปัจจุบันซึ่งยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยแข็งแกร่ง แม้หนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นี้ แต่ความพร้อมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงจะสามารถรองรับความเสี่ยงและเผชิญความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ