มุมมองระบบ 'ธนาคารไทย' ภายใต้สถานการณ์ Covid

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นที่แน่นอนว่าส่งกระทบเป็นวงกว้างกับทุกภาคธุรกิจในประเทศ ภาคธุรกิจธนาคารเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน วันนี้ผมจึงขอมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ฟังกันครับ ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดหายไปอันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัส และการปิดเมือง ส่งผลต่อภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างไร และข้อมูลเบื้องต้นในช่วง 3 เดือนแรกแสดงให้เราเห็นข้อมูลอะไรบ้างที่น่าสนใจ

เมื่อนึกถึงสภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ผู้อ่านหลายท่านคงนึกถึงผลกระทบต่อรายได้หลักของธนาคาร นั่นคือรายได้จากดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ของธนาคาร เป็นที่แน่นอนว่าถูกกระทบด้วยหลายๆ ปัจจัย ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ดังเช่นการปรับลดดอกเบี้ย MLR เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ที่โดยเฉลี่ยแล้วธนาคารขนาดใหญ่ ในปีนี้ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5-0.7 % และการลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายย่อย

อีกส่วนหนึ่งคือ ทิศทางการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงเช่นกันในช่วงวิกฤติ Covid-19 อันเป็นผลมาจากการลดลงของความต้องการสินเชื่อ เพื่อขยายธุรกิจหรือเพื่อเพิ่มการบริโภคในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ดังที่เราเคยเห็นในช่วงปี 2009 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤติทางการเมือง ทำให้การเติบโตของสินเชื่อในช่วงสิ้นปีตกลงมาอยู่ในระดับติดลบ 1.7% ทั้งๆ ที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สามารถเติบโตได้สูงถึง 11%

ข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานผลประกอบการธนาคารขนาดใหญ่ในไตรมาสแรก แสดงให้เห็นภาพเบื้องต้นของทิศทางการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลง โดยยอดรวมสินเชื่อของธนาคารใหญ่อยู่ที่ 11.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่มียอดเดิมที่ 11.4 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้น 3.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มียอดรวมสินเชื่ออยู่ที่ 11.2 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ที่มียอดการเติบโตของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ที่ 5.6% ก็ถือได้ว่าทิศทางการเติบโตของสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากผลกระทบของ Covid-19

แต่ผลกระทบของไวรัสอีกประเด็นหนึ่งที่มีต่อการดำเนินงานในระบบธนาคารที่ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่ทราบถึง คือ การเพิ่มภาระการบริหาร ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ธนาคารมีอยู่ ต้นทุนส่วนหนึ่งของธนาคารที่หลายท่านอาจไม่ทราบ คือต้นทุนความเสี่ยง (Risk cost) ที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากการตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารจำเป็นต้องมีการตั้งสำรองหนี้สูญ เพื่อรองรับในกรณีที่สินเชื่อที่ปล่อยกู้ไปไม่สามารถเรียกคืนมาได้

เนื่องจากในช่วงการระบาดของ Covid-19 ลูกหนี้ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจ มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง สินเชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้จึงมีคุณภาพที่ด้อยลง ข้อมูลเบื้องต้นในไตรมาสแรกจากการรวบรวมข้อมูลผ่านรายงานผลประกอบการ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของธนาคารขนาดใหญ่ พบว่าทุกแห่งล้วนมีปริมาณสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรือหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น โดยในภาพรวมยอด NPL พุ่งสูงขึ้น 12% ในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมียอดรวมอยู่ที่ 4.64 แสนล้านบาท

ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง เมื่อยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น คือระบบธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องมีการกันเงินสำรองที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลการตั้งสำรองที่วัดจากข้อมูลการคำนวณความเสียหายทางเครดิตจากธนาคารขนาดใหญ่ในไตรมาสแรกนี้ แสดงให้เห็นการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นว่า 4.95 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อนำข้อมูลการตั้งสำรองของแต่ละธนาคารมาเทียบกับมูลค่ากำไรก่อนการตั้งสำรอง เราพบว่าโดยเฉลี่ยมีสัดส่วนการตั้งสำรองสูงถึง 49% ของมูลค่ากำไรก่อนการตั้งสำรอง

จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ไม่ต่างจากธุรกิจอื่น แต่สิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำให้ท่านผู้อ่านได้มั่นใจ คือระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยอดเงินกองทุนในระบบธนาคารพาณิชย์รวมที่ 2.85 ล้านล้านบาท และสภาพคล่องในระบบที่มีมากกว่า 3.7 ล้านล้านบาท ที่สามารถพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกันครับ