ธปท.ปฏิรูปข้อมูลบิ๊กดาต้า เอื้อนโยบายการเงินตรงจุด

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโสและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้เปิดโครงการ “ปฏิรูปการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน” เพื่อเอื้อต่อการทำนโยบายและมาตรการต่างๆ ของธปท.ในอนาคต ให้ตรงจุด เท่าทัน มีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น คาดการณ์ได้ง่ายขึ้นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการเงินในยุคดิจิทัล 

อีกทั้งยังช่วยลดภาระของสถาบันการเงินในการรายงานข้อมูลด้วย ซึ่งธปท.ถือเป็นธนาคารแรกในเอเชียที่ได้ดำเนินการโครงการลักษณะนี้ โดยคาดว่าการปฏิรูปการรายงานข้อมูลจะช่วยลดต้นทุน หรือ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ของแบงก์ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าได้ราว 5 % จากปัจจุบันที่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแบงก์อยู่ที่ราว 45 %

ด้านนายวันประชา เชาวลิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธปท.กล่าวว่า การปฏิรูปการรายงานข้อมูลของแบงก์ครั้งนี้มี 2 ด้านด้วยกัน ด้านแรก คือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล เพื่อปรับรูปแบบการรายงานข้อมูลแบบละเอียดให้เป็นรูปแบบเดิมกับมาตรฐานกลางที่เป็นสากล ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลที่สถาบันการเงินเก็บ โดยอ้างอิงจากแนวทางของธนาคารกลางในต่างประเทศที่เริ่มมีการปฏิรูปการจัดเก็บข้อมูลแล้ว   

ซึ่งจากการศึกษาของธนาคารกลางอังกฤษ พบว่า การรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้กับธนาคารกลาง มีต้นทุนและภาระสำหรับสถาบันการเงินราว 1-5 % ต่องบปฏิบัติการทั้งหมด จากการส่งผ่านข้อมูลให้ธนาคารกลาง ซึ่งในส่วนของไทย เชื่อว่า การส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ของสถาบันการเงินไทยสูงกว่าในต่างประเทศ

ด้านที่สอง คือการลด ละ และยกเลิก การรายงานข้อมูล หรือ Data Guillotine เพื่อลดการรายงานข้อมูลที่มีความซับซ้อน หมดความจำเป็น หรือไม่เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นธปท.จะทยอยยกเลิกการรายงานข้อมูลดังกล่าวภายในปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดข้อมูลซ้ำซ้อน หรือชุดข้อมูลให้กับแบงก์ได้ถึง 10-20 ชุดข้อมูลในอนาคต

ทั้งนี้ปัจจุบันธปท.ได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป จะเริ่มคิกออฟการศึกษา และเริ่มหารือกับแบงก์ เหมือนทำการตกลงร่วมกัน ว่ารูปแบบการรายงานข้อมูลในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง และการรายงานข้อมูลด้านใดบ้าง ดังนั้นจะเริ่มเห็นโครงการนี้บังคับใช้ได้ราวปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 เป็นต้นไป

“เราเชื่อกว่าการที่เราเห็นข้อมูลชุดเดียวกับแบงก์ จะทำให้การทำข้อมูลการมองต่างๆ คมชัดขึ้น เช่น หากเรามีข้อมูลรายลูกหนี้ เราจะเห็นได้ว่าแบงก์มีการจัดชั้นหนี้อย่างไร อ่อนไป เข้มไป แบงก์นี้จัดช้าไป หรือกรณีลูกหนี้เสื่อมคุณภาพแบงก์นี้เข้าไปจัดการเร็วหรือช้า หรือการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับแล้วรอดไม่รอด รวมถึงใช้ติดตามพฤติกรรมการใช้วงเงินลูกหนี้ได้ว่าเสี่ยงเป็นหนี้เสียหรือไม่ เหล่านี้จะทำให้เราคาดการณ์ได้ง่าย ง่ายต่อการดูแลเสถียรภาพในอนาคตมากขึ้น”