AI วิเคราะห์หุ้นยั่งยืน ตัวช่วยนักลงทุนตัดสินใจ ผลงาน ม.ขอนแก่น

ผลงานวิจัยจาก ผศ.อุมาวดี เดชธำรงค์ นักวิจัยจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนรุ่นแรก

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน CMDF) เพื่อพัฒนาแบบจำลอง AI ที่สามารถทำนายราคาหุ้นกลุ่ม ESG (Environmental, Social, Governance) ได้อย่างแม่นยำและโปร่งใส 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับ “หุ้นยั่งยืน” หรือหุ้นกลุ่ม ESG มากขึ้น ควบคู่ไปกับผลประกอบการทางการเงิน

นอกจากนี้ผลการศึกษาจากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกยังยืนยันว่าธุรกิจที่มี ESG ที่ดีจะสะท้อนความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยยังขาดเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแบบจำลองที่ทำนายราคาหุ้นแบบโปร่งใสและอธิบายได้

ตอบโจทย์ตลาดทุนไทย

จากความท้าทายดังกล่าว ผศ.อุมาวดี เดชธำรงค์ จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พัฒนาโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการพยากรณ์ราคาหุ้นยั่งยืน: การพัฒนาแบบจำลองที่มีความโปร่งใสและอธิบายได้สำหรับตลาดทุนไทย”

ที่มุ่งพัฒนา AI ที่สามารถอธิบายเหตุผลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ทำนายราคาหุ้น ESG ได้อย่างแม่นยำ 

เราได้วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทุนและโครงการ โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

ลำดับแรก เราได้จัดตั้งทีมงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การลงทุนยั่งยืน และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

การมีทีมที่มีความหลากหลายทางความเชี่ยวชาญนี้ช่วยให้เราสามารถมองปัญหาได้รอบด้าน 

ลำดับที่ 2 เป็นการ รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอข้อมูลราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขาย และคะแนน ESG ย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ESG จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ

ลำดับที่ 3 เป็นการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นที่การบูรณาการข้อมูล ESG และการพัฒนากลไกการอธิบายผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ

งานวิจัยนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2568 และให้บริการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2569 ภายใต้ชื่อ “ThaiESGPredict : ระบบอัจฉริยะเพื่อการพยากรณ์หุ้นยั่งยืนไทยที่โปร่งใสและอธิบายได้”

โดยมีความหมายคือ Thai เน้นว่าเป็นระบบสำหรับตลาดทุนไทยโดยเฉพาะ ESG แสดงถึงการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Predict สื่อถึงฟังก์ชันหลักคือการพยากรณ์ราคาหุ้นรวมความหมายว่า “โปร่งใสและอธิบายได้” สะท้อนจุดเด่นของแบบจำลองที่สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน

ผศ.อุมาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นผู้รับทุนรุ่นแรกไม่เพียงเป็นการยืนยันคุณค่าของแนวคิดเรา แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นการวางมาตรฐานให้กับผู้รับทุนรุ่นต่อไป

สำหรับนักวิจัยที่สนใจทำงานวิจัยลักษณะนี้ ควรมองหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการจริงของตลาดและสังคม นำความเชี่ยวชาญทางวิชาการมาเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

และที่สำคัญคือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพราะโลกปัจจุบันต้องการการทำงานข้ามศาสตร์มากขึ้น

นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง ไม่ใช่เพียงแค่การตีพิมพ์ผลงานเท่านั้น แต่ต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ

หนุนศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว.กล่าวว่า การให้ทุนวิจัยครั้งนี้เป็นปีแรกที่มีการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนในรูปแบบ Matching Fund แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดของกระทรวง อว. ที่ได้รับการคัดเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านตลาดทุน ทั้ง 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะใช้ระยะเวลาวิจัย 2 ปี เพื่อนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ด้านนายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ว่า นักวิจัยรุ่นใหม่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์แนวคิดและนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน.