‘สภาพัฒน์’ชี้แบงก์สหรัฐฯล้มไม่กระทบไทย แนะจับตา ‘ปัจจัยเสี่ยง’ ระยะต่อไป

ในรอบ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมาข่าวการล้มลงของสถาบันการเงินหลายแห่งในสหรัฐฯและยุโรป ได้แก่  ธนาคารชิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley Bank : SVB) ธนาคารซิกเนเจอร์ ธนาคารเฟิร์ส รีพับลิค (First Republic) และธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse) ที่ประสบปัญหาด้านเสถียรภาพและสภาพคล่องนับตั้งแต่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ทำให้เกิดคำถามว่าจะกระทบกับสถาบันการเงิน และผู้ฝากเงินในประเทศไทยไทยหรือไม่

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าแม้ว่าวิกฤติสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินและความผันผวนในตลาดเงินทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคที่เกี่ยวข้องกับ การธนาคาร ดังจะเห็นได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่ลดลงอย่างมาก และความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงลูดลง

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัญหามีทิศทางผ่อนคลายลง เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคุ้มครองเงินฝากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงิน และการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่าน Bank Term Funding Program (BTFP) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินและลดผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์อื่นๆด้านธนาคารกลาง สวิตเซอร์แลนด์ ให้เงินกู้ยืมแก่ธนาคารเครดิตสวิส เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องในระบบของธนาคาร  

ด้านผลกระทบต่อภาคการเงินของไทยพบว่ายังอยู่ในขอบเขตจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจของไทยมีความเชื่อมโยงค่อนข้างน้อยกับสถาบันการเงิน และสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดปัญหา ขณะเดียวกันปริมาณกองทุน และเงินสำรองของธนา ด้านผลกระทบต่อภาคการเงินไทย พบว่า ยังอยู่ในขอบเขตจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจไทยมีความเชื่อมโยง อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของ Basel II รวมทั้ง การดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติ (Conservation buffer) และรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ไม่น้อยกว่า 11%  ของสินทรัพย์เสี่ยง

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ของไทยดำรง เงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลปัจจุบัน ณ ไตรมาสแรกของปี 2566 เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ 18.93% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 8.5% แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของ ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถรองรับความเสี่ยงและความผันผวนได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ได้มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity coverage ratio: LCR) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงต่อประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน อยู่ในระดับสูงที่ 190.53% รวมทั้งยังมีเงินสำรองต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ration) อยู่ที่ 171.9%  (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565)

 อย่างไรก็ดีสถานการณ์ในระบบการเงินสหรัฐฯ และยุโรปดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ ผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดการเงินโลกและต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป